diman_novik_ru


Новиков Дмитрий

Свободный художник


Previous Entry Share Next Entry
Обратная связь для посетителей сайта novik.ru
diman_novik_ru
Мне влом делать обратную связь на своём сайте (www.novik.ru), так что все, кому хочется её получить, пожалуйте в сей блог.

Сразу по поводу литературы о биржевых манипуляциях, которую я мог бы порекомендовать (об этом уже спрашивали), дык особо порекомендовать я ничего не могу, поскольку когда я только влез на биржу, я читал книги типа "как заработать на бирже", их я никому не рекомендую, ибо это всё разводилово.

Потом, когда я просёк, что там к чему, мне уже не надо было ничего читать, мне и так всё стало понятно. Поначалу я, правда, хотел сперва прочитать книги, которые об этом уже написаны, что б  не повторяться, и даже составил себе список этой литературы, полазив по интернету, но потом понял, что это всё написано не у нас, и задолго до кризиса, и у меня есть что сказать не только о бирже. Поэтому я решил с этим не париться. Список не размещаю, поскольку я этих книг сам не читал и рекомендовать не могу.

Как говорится, "Чукча - не читатель! Чукча - писатель!".

О том, как функционируют хедж-фонды есть хорошая статья в журнале «Компьютерра», называется «Человек ренессанса» в №8 от 25 марта 2008 года. Об этом у меня на сайте есть, если кто внимательно читал.

Добавление от 18.08.2010: вот, кстати, интересная статейка по поводу биржевых манипуляций: www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006.

Добавление от 10 апреля 2016-го:
Для лучшего понимания проиходящих на биржах процессов следует понимать, что вообще происходит в мире.
Для этого я рекомендую посмотреть вот этот ролик. Не сразу вы поймёте, почему  это важно. Чтобы понять, надо посмотреть его весь, ибо в нём много важных вкраплений. Очень рекомендую.



  • 1
Владислав, спасибо за вопрос!

1. Если вы внимательно читали статью, вы должны были заметить, что основатель хедж-фонда "Ренессанс", будучи математиком по профессии, в возрасте около 40 лет начал играть на бирже сперва сам, не имея больших денег, и успех был переменным. Действительно стабильных доходов ему удалось добиться только когда он собрал очень большую сумму денег, организовав хедж-фонд. В зависимости от величины суммы, которой вы оперируете, можно влиять на цену отдельной бумаги или на множество бумаг, или на большую часть рынка в целом.

2. Кроме того, в этой же статье написано, что хедж-фонды - очень закрытые организации, никто извне не знает, чем они на самом деле руководствуются, когда принимается решение о покупках или продажах, и используются ли при этом какие-либо системы анализа из тех, которые публикуются для "мяса" (так крупные игроки называют мелких).

3. Математические модели нужны в любом случае для прогнозирования поведения толпы. Если верить всё той же статье, "Ренессанс" привлекал не только математиков и физиков, но и астрологов. Это нужно для влияния на толпу. Например, в США очень высока степень суеверия по отношению к таким числам, как 13 и 666 - там во многих многоэтажках даже нет 13-го этажа (точнее - там делают технический этаж). Этим можно пользоваться. Например, если вам надо обрушить какую-то бумагу, то в пятницу 13-го это будет легче всего сделать, с наименьшими затратами. Для того, что бы воспользоваться описанными мною алгоритмами, тоже нужна математическая модель. Иногда, что бы обрушить цену, её надо сперва задрать, а иногда достаточно просто сбросить крупный пакет бумаг приказом "по рынку". Что делать в каждом конкретном случае, можно понять только "прощупав" рынок крупными покупками и продажами, посмотрев, как на это реагирует планктон, и вычислив наиболее эффективную модель поведения для каждого конкретного случая. Без математики - никак. Однако вам врядли поможет какая-либо математика, если вы находитесь на положении планктона, поскольку из огромного множества обезличенных сделок невозможно отделить заявки монстров от заявок меких и средних спекулянтов, поскольку монстры имеют специальное программное обеспечение, разбивающее крупные заявки на сотни и тысячи мелких, что бы по возможности незаметно для рынка слить или закупить бумаги. Соответственно, вы не можете знать, толпы планктона входят в бумагу, или монстры. Если в бумагу входят монстры (хедж-фонды) - надо ждать роста, если планктон - то падения. Когда вы не знаете, кто входит, а кто выходит, то как бы вы там не считали, а движение вверх и вниз всегда равновероятно :). При этом даже если у вас есть инсайд о том, что какой-то хедж-фонд начал закупаться, не факт, что цена сразу пойдёт вверх, ибо что бы закупиться подешевле, монстры могут закупаться обваливая цены, "вытряхивая" из бумаг мелких спекулянтов, засевших туда с большим плечом.

В общем, математические методы имеют смысл, если вы контролируете значительную часть сделок в том или ином активе, в противном случае вы лишь испытываете свою судьбу.

Заметьте, основная часть мелких игроков на бирже разоряется, и вовсе не потому, что у них нет методов моделирования, а потому, что биржа устроена таким образом, что бы крупные игроки могли обувать мелких. Сможете ли вы найти в истории хоть один пример того, как какой-нибудь хедж-фонд разорился, а множество мелких игроков обогатились? Я сильно в этом сомневаюсь. Чаще всего один или несколько монстров "съедает" другого, либо хедж-фонды потихоньку едят планктон. Биржа уже давным давно перестала быть инструментом формирования справедливых цен, превратившись в азартную игру, в которой ПОЧТИ ВСЕГДА выигрывют шулеры с большими деньгами.


Дмитрий, В статье Человек Ресеннанса нанимали не АСТРОЛОГОВ, а АСТРОНОМОВ - по крайней мере с тексте который я нашел (http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/).

Ну, сути дела это не меняет, главное - что они нанимали самых разных специалистов. Каких именно - мы точно не знаем, ибо организация очень закрытая, и как написано в этой же статье, он вполне могут и дезинформацию пустить по поводу того, кого они там нанимали. В общем - не суть. Особые числа там точно учитываются. Я хорошо помню, как в 2008-ом в один из дней ММВБ остановили на 666, причём это была какая-то значимая дата, уже не помню какая. Может быть пятница и была, с тринадцатым числом, гы :).

  • 1
?

Log in

No account? Create an account